Stéphane Waterlot

• « SIRIS MARCHE »
  Risque de marché (Intégration de progiciel, Développements internes)

• Projet « SIRIS MARCHE » – Progiciel externe
  Le projet SIRIS MARCHÉ a pour objectif de suivre les risques de marchés (VaR, calcul d’indicateurs de risques, Stress testing, Back testing et Limit management) sur l’ensemble des portefeuilles optionnels avec leurs instruments de couverture gérés à Paris.
  Le projet repose sur l’utilisation d’une suite logicielle, AlgoSuite, basée sur le moteur de calcul de risque RiskWatch et commercialisée par la société Algorithmics. Au progiciel AlgoSuite est adjoint un ensemble d’outils délivrés par l’éditeur FAME.
  L’objectif est de produire et de mettre à disposition des contrôleurs de risque, sous forme de rapport Business Objects, les différents indicateurs de risques actualisés à 9h00 du matin tous les jours.
  
  Management
  Equipe de 6 ingénieurs de développements
  
  Réalisations
  Déc-2002 Mise en place de la solution FAME FDM
  Mar-2003 Gestion des matrices de variance/covariance dédiées aux calculs de VaR
  Oct-2003 Mise en production – Calcul et reporting quotidien sur périmètre taux et change
  
  Faits marquants
  Oct. 2003 Mise en production – Production et reporting quotidien d’indicateurs de risque de marché (V@R, Greeks, …) sur perimètre taux et change
  Jan. 2004 Abandon du projet suite aux décision post fusion CAI/CL BFI