Stéphane Waterlot
Agent Général en Assurances
50 ans
Permis de conduire
Nantes (44240) France
En poste
Ouvert aux opportunités
Manager, Chargé d'études & Coordinateur de projets Risque de Contreparties
Credit Agricole CIB
Février 2009
à septembre 2012
CDI
Paris
France
Détails de l'expérience
- Etudes « Risque de contrepartie »
Gestion des dérivés sur matière première avec livraison physique - « joint venture » avec EDF Trading.
Evolutions pour une gestion optimisée des « Credit Support Annex »
Evolution de l’encadrement (quantitatif et qualitatif) des expositions sur opérations de marché
Evolution du « suivi intra journalier » pour les besoins Bâle III - Coordination de projet
Evolutions liées à la généralisation des activités OTC avec des chambres de compensation
Suivi du passage de la filiale CLSA en « IRB Advanced »
Coordination des évolutions informatiques liées aux nouveaux produits / nouvelles activités
Coordination de la production des indicateurs réglementaires (RWA, Grands Risques, …)
Site web de l'entreprise
Manager & Chef de projets - Risques de Contrepartie
Calyon
Mars 2004
à janvier 2009
CDI
Paris
France
- « Credit Clearing Center »
Risque de contrepartie sur opérations de marché (Développements internes) - « AAA »
Contrôle et audit de la qualité des données (Cahier des charges en interne, développements au forfait)
Détails de l'expérience
- Projet « Credit Clearing Center » – Développements internes
CCC (Credit Clearing Center) est une application de calcul de risque de contrepartie sur opérations de marchés sur l’ensemble du périmètre Capital Market de Calyon (EMEA, US, Asie, etc ). L’objectif de l’application est de suivre et d’optimiser la gestion du risque de contrepartie par la production d’indicateurs de risques complexes basés sur une méthodologie Monte Carlo (RAROC, Réserve Economique et réglementaire, sensibilités de marchés et de crédit, etc) en mode Overnight et Intraday.
CCC est alimenté depuis l’ensemble des systèmes Front Office CALYON sur l’ensemble des lignes métiers (Taux, Change, Credit, Actions et Matières Premières).
De Juillet 2007 à Février 2008
Responsable MOA des projets relatifs à la gestion du risque de contrepartie pour le compte de la Direction Informatique des Marchés de Capitaux
De Juillet 2005 à Juin 2007
Responsable MOE des projets relatifs à la gestion du risque de contrepartie pour le compte de la Direction Informatique des Marchés de Capitaux
De Mars 2004 à Juin 2005,
Ingénieur Etudes et Développements SENIOR
Management
Equipe de 7 assistants maitrise d'ouvrage
Equipe de 15 ingénieurs d'études et développements
Réalisations
Déc-2006 Déploiement mondial de l'intranet du CCC « GCE Portal »
Jan-2007 Transfert du Support applicatif vers une équipe dédiée (Documentation, Procédures, SLA, …)
Jun-2007 Choix du CCC comme outil de référence pour le calcul, l'encadrement et l'aide à la décision
Jan-2008 Délocalisation (offshore) des équipes en charge de la recette applicative (Documentation, SLA, …) - Projet « AAA » – Etudes internes et développements au forfait
L’objectif de l’application vise à l’amélioration et à la fiabilisation des calculs liés au suivi et à la production réglementaire des risques de contrepartie
De Mars 2008 à Janvier 2009
Chef de projet AAA pour le compte de la Direction Informatique
Réalisations
Avr-2008 Etude/Conception et validation d’une solution Pilote (3mois)
Oct-2008 Création de la Cellule Valmy Qualité (4 analystes)
Mar-2009 Mise en production AAA
Site web de l'entreprise
Ingénieur Etudes & Développements
Credit Agricole Indosuez
Avril 2001
à février 2004
CDI
Paris
France
- « SIRIS MARCHE »
Risque de marché (Intégration de progiciel, Développements internes)
Détails de l'expérience
- Projet « SIRIS MARCHE » – Progiciel externe
Le projet SIRIS MARCHÉ a pour objectif de suivre les risques de marchés (VaR, calcul d’indicateurs de risques, Stress testing, Back testing et Limit management) sur l’ensemble des portefeuilles optionnels avec leurs instruments de couverture gérés à Paris.
Le projet repose sur l’utilisation d’une suite logicielle, AlgoSuite, basée sur le moteur de calcul de risque RiskWatch et commercialisée par la société Algorithmics. Au progiciel AlgoSuite est adjoint un ensemble d’outils délivrés par l’éditeur FAME.
L’objectif est de produire et de mettre à disposition des contrôleurs de risque, sous forme de rapport Business Objects, les différents indicateurs de risques actualisés à 9h00 du matin tous les jours.
Management
Equipe de 6 ingénieurs de développements
Réalisations
Déc-2002 Mise en place de la solution FAME FDM
Mar-2003 Gestion des matrices de variance/covariance dédiées aux calculs de VaR
Oct-2003 Mise en production – Calcul et reporting quotidien sur périmètre taux et change
Faits marquants
Oct. 2003 Mise en production – Production et reporting quotidien d’indicateurs de risque de marché (V@R, Greeks, …) sur perimètre taux et change
Jan. 2004 Abandon du projet suite aux décision post fusion CAI/CL BFI
Ingénieur Développements
Synetics
Mai 1999
à mars 2001
CDI
Paris
France
- En prestation au Crédit Lyonnais, Banque de financement et d’investissement
- « INFINITY IT Front Office »
Dérivés de taux exotiques (Développements internes)
Détails de l'expérience
- De Mai 1999 à Mars 2001
Ingénieur de développements – Prestataire de services en régie
Régie au sein du Projet INFINITY FO - Progiciel externe opensource
Produits dérivés de taux exotiques
Crédit Lyonnais – Banque de Financement et d’Investissement.
Au sein de la banque de financement et d’investissement du Crédit Lyonnais, Infinity Front Office est l’outil chargé de la gestion des produits de l’activité « Dérivés de taux exotiques » à destination des vendeurs, traders et du suivi d’activité. Soumis à de très fortes contraintes, cet outil est en perpetuelle évolution pour répondre aux éxigences d’un marché des plus compétitifs.
Réalisations
Intégration de nouveaux produits en collaboration avec les équipes « Recherches »
Outil d’évaluation et d’analyse de risque : V@R – Value At Risque