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Yasmina BELHADJ

Senior consultante Actuaire Qualifiée

Paris (75011) France
Situation professionnelle
En poste
Ouverte aux opportunités
Présentation
Actuaire Non-vie spécialisée en normes Solvabilité 2 au sein d'une société de conseil, j'ai acquis un certain nombres de connaissances et d'expertises depuis juillet 2010 dans le département P&C au sein d'un cabinet de conseil international. Mes différentes missions m'ont appris à réaliser, garantir, contrôler et analyser les risques liés à Solvabilité 2. Ainsi j'ai également participé à contribuer au développement et à la documentation des calculs de capital réglementaire (SCR) et à la construction du bilan et des Fond Propres économiques. J'ai enfin participé à la production, au contrôle et à l'analyse du reporting réglementaire S2. J'ai enfin pu collaborer à des missions transverses comme la veille réglementaires, les USP et autres.

Depuis très peu, je travaille sur l'analyse et les tests d'impacts de la Norme IFRS 17 dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2021. J'ai ainsi effectué pour un bancassureur un test à blanc en réalisant les simulations sur l'entité IARD.

Diplômée de l'Institut de Statistiques de l'Université de Paris (ISUP) et du Master 2 d’Actuariat de Paris-Dauphine, je suis actuellement Actuaire IA au sein du cabinet américain Milliman. Spécialisée dans l'Actuariat IARD (tarification, provisionnement, modèle interne...) et dans la modélisation financière et statistiques, calcul capital économique, Solvency II, probabilité de perte, ).
Ma double formation en statistiques et actuariat et la connaissance des différents logiciels actuarielles, statistiques et bureautiques dispensée au sein de l’ISUP (Institut de Statistique de Paris) et du Master d’Actuariat, m’ont permis d’acquérir une double compétence nécessaire dans les travaux de modélisations financières et statistiques.

J'estime pouvoir justifier d'une
expérience professionnelle suffisante qui m'ont permis d’avoir assuré et mené
suffisamment de missions et de travaux actuariels faisant preuve de ma compétence professionnelle.

En vous présentant mes remerciements les plus sincères, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mlle Belhadj Yasmina
CV réalisé sur DoYouBuzz

Senior Consultante Actuaire Qualifiée

Milliman
Depuis juillet 2010
CDI
Paris
France
  • Provisionnement déterministe
  • Mise en place du projet Solvabilité 2 : Pilier 1 (industrialisation de la formule standart) et Pilier 3 (Quantitative Reporting Template)
  • Simulations et tests d'impacts de la norme IFRS 17
  • Formation et Assistance de la Formule Standard en Solvabilité 2 (Pilier 1, Pilier 2 et Pilier 3)
  • Revue des calculs de provisions
  • Calculs des Undertaking Specific Parameters (USP)
  • Test de recouvrabilité de l'Ajustement pour impôts dans le cadre S2
  • Calcul d'un BE trimestriel (méthodes complètes et simplifiées)
  • Rédaction de rapports de revue
  • Implémentation d'un outil de projection du taux de couverture S2
  • Automatisation des QRTs

Chargée d'études actuarielles et financières

Société Générale
Mai 2009 à novembre 2009
Stage
Paris
France
  • Modélisation financière de l'engagement retraite d'une entité (pricing options exotiques par MC et B&S)
  • Modélisation de l'Actif (Action, Taux, Immobilier) et calibrage de ces modèles
  • Modélisation du Passif (Provisions)
  • Recherche d'allocation d'actifs optimale sous contraintes (Markowitz)
  • Developpement d'un outil de calcul de charges IFRS2 sous VB
  • Réalisation d'un mémoire de fin d'études

Statisticien

SNCF
Avril 2008 à octobre 2008
Stage
Paris
France
  • Estimation et prévision du trafic voyageur
  • Analyse de données et détection de valeurs aberrantes
  • Décorrelations de séries par Régressions RCP et PLS
  • Réalisation d'un mémoire de fin d'études

Statisticien

CSA
Mai 2007 à septembre 2007
Stage
Paris
France
  • Typologie, segmentations
  • Régressions linéaires
  • Analyses factorielles

Master 2 d'Actuariat

Université Paris-Dauphine

Septembre 2008 à avril 2009
Diplome d'Actuaire IA

Diplome de Statisticien Mention Industrie et Services

ISUP (Institut de Statistiques de l'Université de Paris)

Septembre 2005 à mars 2008
Compétences

Mémoires réalisés

  • Mémoire sur l'évaluation d'un régime de retraite de type "Cash Balance" par une approche "Fair Value" de type modélisation financière
  • Mémoire sur la calibration d'un modèle économétrique calé sur série temporelle permettant d'estimer et de prévoir le trafic voyageur

Compétences actuarielles et financières

  • Implémentation et Valorisation d'options vanilles par B&S et MC
  • Implémentation et Valorisation d'options exotiques (rainbow, basket, asian...)
  • .Modélisation stochastique (Action, Taux..)
  • Recherche d'allocation d'actifs, ALM, optimisation sous contraintes
  • Calcul engagement retraite par la méthode PUC

Compétences Statistiques

  • Simulations de Monté Carlo
  • Bootstrap
  • Régressions standarts (linéaires, log-linéaires, logistic...)
  • Régressions non standarts (forward, stepwise, RCP, PLS...)
  • Classifications, Typologies, Scoring...)
  • Séries Temporelles (prévisions, estimations)

Informatique

  • EXCEL
  • VBA, SAS, R, C#, SPAD, Scilab, Eviews...
  • SQL
  • Word, ppt

Langues

  • Anglais : opérationnel
  • Espagnol : solides notions