Anna Baranova
Expert produits structurés exotiques, SGCIB
39 ans
Paris (75019) France
Situation professionnelle
En poste
En recherche active
Présentation
Actuellement en poste depuis 10 ans à la Société Générale, j'aimerais changer de poste, à l'interne mais aussi à l'externe, car j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses afin d'enrichir mon expérience professionnelle.
Expert De Modélisation des Produits Structurés
Société Générale Corporate & Investment Banking
Depuis mars 2019
CDI
Puteaux
France
- Contrôle de modélisation des produits structurés exotiques :
- Gestion d'une grande bibliothèque de modèles financiers liés aux diverses structures de paiement complexes disponibles dans la vaste offre de produits exotiques et d'instruments hybrides vendus par la banque
- Audit des scripts conçus pour modéliser les payoffs exotiques dans les systèmes internes sur la base de la documentation juridique
- Analyse et explication des écarts de PnL liés aux problèmes de modélisation
- Développement d'outils VBA pour faciliter l'automatisation des contrôles
- Gestion d'une grande bibliothèque de modèles financiers liés aux diverses structures de paiement complexes disponibles dans la vaste offre de produits exotiques et d'instruments hybrides vendus par la banque
- Collaboration étroite avec les équipes de négociation, de vente, d'ingénierie, de gestion des risques et d'informatique afin de garantir des processus efficaces et opportuns dans la chaîne de validation de la modélisation des produits structurés.
- Définition et amélioration des processus de contrôle, des procédures et la formation des nouveaux membres de l'équipe
- Contribution active aux projets stratégiques du Groupe suite à l'acquisition du portefeuille de CommerzBank
Contrôleur de modélisation de produits structurés
Société Générale Corporate & Investment Banking
Novembre 2012
à février 2019
CDI
Puteaux
France
- Contrôle de modélisation mathématique des pay-offs exotiques décrits sous forme de scripts
- Développement d'outils sous VBA pour faciliter l'automatisation de contrôles
- Contrôle de la bonne utilisation des méthodologies définies par l'équipe des Risques de marché (modèle de pricing, algorithme, écarts, marges techniques, etc.)
- Contrôle du respect des règles définies sur l'ensemble de la chaîne front to back
- Contrôle de la saisie des produits structurés vendus aux contreparties
Stagiaire, Middle Office System Management & Pricing
Dexia Asset Management
Avril 2012
à octobre 2012
Stage
Paris
France
- Administration du référentiel titres:
-Création de titres pour le Front Office
-Gestion de la relation support avec le Front Office et autres business units
-Mise à jour de procédures et de documents de support
-Mise en place de contrôle de données titres - Pricing des instruments:
-Gestion de taches opérationnelles Pricing
-Contrôle pricing sur produits structurés (Heston, log-normal)
-Rédaction des procédures opérationnelles Pricing
Stagiaire, Contrôle OPCVM et Gestion des Risques, KBL Richelieu GESTION
KBL Richelieu GESTION
Mai 2011
à août 2011
Stage
Paris
France
- Contrôle et validation de la valeur liquidative des OPCVM
- Contrôle des valeurs des produits complexes
- Reporting de suivi de performance des fonds et des benchmarks
- Suivi de l’activité de franchissement de seuils pour les valeurs françaises et étrangères
- Suivi des Assemblées Générales et des OST
Master 2 FINANCE spécialité GESTION DES RISQUES ET DES ACTIFS (BAC+5)
Université d'Evry Val d'Essonne
Septembre 2011
à novembre 2012
• Gestion de Risques (T. Roncalli)
• Gestion d’Actifs Quantitative (T. Roncalli)
• Instruments financiers (P. Priaulet)
• Gestion de portefeuille
• Techniques de Scoring
• Mathématiques Actuarielles (ENASS)
• Bâle II et Solvabilité II
• Économétrie
• Calcul stochastique
En savoir +
• Gestion d’Actifs Quantitative (T. Roncalli)
• Instruments financiers (P. Priaulet)
• Gestion de portefeuille
• Techniques de Scoring
• Mathématiques Actuarielles (ENASS)
• Bâle II et Solvabilité II
• Économétrie
• Calcul stochastique
Gestion de Portefeuille, Économie des prix des actifs, Marchés et Instruments financiers, SAS, Modélisation sous Excel font partie de matières les plus importantes constituant les unités d'enseignement de première année de Master Finance.
Licence mention Sciences Économiques et de Gestion à l'Université d'Évry assez généraliste, préparant les étudiants aux Masters de Finance et Économie Appliquée.
Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques, Section européenne
Lycée Georges Brassens, Courcouronnes
Septembre 2003
à juin 2006
- Modélisation sous EXCEL
- VBA
- SAS, SQL
- Certification REUTERS
- BLOOMBERG
- EViews (notions)
- Eventis FININFO (OST)
- ProxyEdge, Proxinvest (AG)
- Pack OFFICE
- Sophis, AAA, Datalog, GPMS, DT Asset
- RUSSE: Bilingue
- ANGLAIS (pratique professionnelle); TOEIC 2010: 930/1000 2012: 920/1000
- ALLEMAND (scolaire)
- ITALIEN (en cours)
