Participation à la réalisation d’études quantitatives autour du risque de crédit (Bâle II)
Participation au développement de l’outils de stress test et à la réalisation des tests par secteur d’activité.
Participation à l’automatisation de dashboard sous SAS VA.
Mise en place d’alerte (Early Warning) à partir des données de marché : CDS, actions, Market implied ratings, …
Analyse des mesures de risques (CVaR, EEPE, EAD, LGD, PD, CNR, RWA).
Développement et amélioration d'outils de suivi des risques (VBA).
Réalisation d'une étude sur le risque d'un FREXIT illustrer par le spread entre OAT 10 ans et le bond Allemand
Participation à la fiabilisation des données provenant des systèmes risques et de fournisseurs externes tels que Bloomberg, Standard & Poor’s et Moody’s
